No, no tiene nada que ver con servidores Proxy ni nada por el estilo. El icono de Proxy se trata del pequeño icono que algunas aplicaciones tienen en la zona superior, junto al nombre de la ventana.

Aunque parezca que no tiene nada de especial, este icono puede sernos de gran utilidad en muchas ocasiones, porque es algo más que un icono. Algunas aplicaciones que hacen uso de él son Finder, Vista Previa, Pages, Photoshop, etc.

Si arrastramos el icono sin más, crearemos un Alias del documento o carpeta con el que estemos trabajando. Sin embargo, si pulsamos la tecla Option a la vez que hacemos click haremos una copia del archivo/carpeta. Ahora eso si, este truco sólo funcionará cuando tengamos un archivo (puede estar abierto) pero sin cambios pendientes de guardar.

Si pulsamos la tecla Command, nos saldrá un menú contextual que nos muestra la ruta donde se encuentra el archivo, lo que nos puede servir de mucha utilidad y ahorrarnos muchos click.

Vía: The Apple Blog